20 anos de retornos de ações no Brasil
No Brasil é muito difícil fazer análises de investimentos em ações para períodos muito longos. Não há um histórico longo, como 50 anos de dados, para realizarmos uma análise de longo prazo. Apresento aqui uma análise para 20 anos, no período entre 2000 e 2019 completos. A análise traz retornos em dólar, nominais, reais e prêmio de risco, para investimentos em juros, e alguns índices de mercado.
Cálculo da taxa de juro real no Brasil
As taxas de juros de mercado, a taxa DI e SELIC, são divulgadas em termos nominais. Entretanto, a taxa de juros importante para a economia é a taxa de juro real, que é a diferença entre a taxa de juro nominal praticada na economia descontada pela inflação. Como utilizar o R para calcular a série histórica da taxa de juro real realizada.
Movimento da Parte Longa da Curva de Juros
A reunião do COPOM no começo do mês de agosto de 2022 trouxe um tom que influenciou a dinâmica da parte longa da curva de juros. Aqui apresento uma animação do movimento da curva de juros nas duas primeiras semanas de agosto de 2022.
Histórico de Taxas de Juros de Longo Prazo
As taxas de juros de longo prazo são importantes variáveis econômicas. Observar a dinâmica dessas taxas é fundamental para uma boa compreensão do cenário econômico. Vamos ver como utilizar o pacote {fixedincome} para construir o histórico da taxa de juros prefixada para o prazo de 10 anos com dados extraídos da B3 com o pacote {rb3}.
Indicadores da Pesquisa Focus
As APIs de Expectativas de Mercado da Pesquisa Focus não informam direito quais indicadores estão disponíveis. A documentação é meio falha e pouco confiável. Dessa maneira, a única maneira de descobrir o que está disponível é investigando a API. É isso que vou mostrar como fazer neste post.