Projetos em Python

Algumas das coisas que me fazem acordar cedo ou dormir tarde, de vez em quando.

python-bcb📦

python-bcb é o hermitiano conjugado do rbcb. Nessa de usar R e Python o trabalho acaba sendo duplicado, mas faz parte!

bizdays📦

bizdays é um pacote para contagem de dias úteis. Foi originalmente escrito em R e depois foi portado para Python.

Hoje tem muito mais do que dias úteis:

  • calcula dias úteis entre duas datas, de acordo com um calendário
  • verifica se as data são dias úteis
  • soma (subtrai) dias úteis a datas
  • converte de dias úteis para dias corridos

e um pouquinho mais …

regexparser📦

Um simples parser de texto baseado em expressões regulares. Frequentemente preciso fazer o parsing de texto em inteiros, decimais, datas, e outros formatos. Isso levava a muita duplicação de código, de forma que criei esse pequeno módulo onde posso centralizar todos os parsers que preciso em uma estrutura que me permite, utilizando expressões regulares, criar uma hierarquia para a realização dos parsers.

Pricing Brazilian Securities (Lecture Notes)

Notas de aula de um curso de pricing de ativos brasileiros totalmente em Python.

Tópicos:

  • Lecture 1
    • A bit of history
      • Inflation in Brazil
      • Interest rates in Brazil
    • Calendars
    • Compounding Regimes
    • DI1 Future
    • DI x PRE Curve
    • Interpolation
    • Forward Rates
    • COPOM Meetings
  • Lecture 2
    • Flat-forward interpolation with COPOM Meetings
    • Treasury Direct contracts
      • Floating: LFT
      • Fixed: LTN, NTN-F
      • Indexed: NTN-B, Bullet NTN-B
    • ANBIMA Data
    • Bootstrap
    • Nelson-Siegel coeficients ANBIMA
    • Implied Inflation
  • Lecture 3
    • U.S. Dollar Futures - DOL
      • Dollar curve
    • DI x U.S. Dollar Spread Futures - DDI
      • Dirty DI x U.S. Dollar Spread curve
    • Forward Rate Agreement on DI x U.S. Dollar Spread - FRC
      • Clean DI x U.S. Dollar Spread curve
  • Lecture 4
    • DI x IPCA Spread Futures - DAP
      • DI x IPCA Spread Curve
    • Ibovespa Futures - IND
      • DI x Ibovespa Spread Curve
    • Commodities Futures
      • Cash Settled Live Cattle Futures - BGI
      • Cash Settled Corn Futures - CCM
    • Debêntures
      • Fixed Rate
      • Floating Rate: CDI+spread, %CDI
      • Indexed: IPCA